沈慶行（？－1645年）是明朝末年農民起義軍高迎祥部下的重要將領。陕西人氏，初随高迎祥起义軍，后为李自成部下，1644年跟随李自成攻入北京，1645年病死。

崇祯十三年（1640年），沈慶行随高迎祥在陕西米脂一带起義，後來高迎祥戰死後，沈慶行跟随李自成。崇祯十七年（1644年）李自成攻入北京，沈慶行功居多。明亡後，李自成在北京建立大順，沈慶行被封為錦衣衛。後李自成決定西征，沈慶行留守北京。順治二年（1645年），清軍攻入北京，沈慶行病死。